MACDの使い方

2022 5/27

2022-01-13

お金にまつわるお悩みなら教えて！お金の先生

MACDのゼロラインについて教えて下さい。MACDの使い方について勉強しています。
色々なサイトを回って調べているのですがピタリと自分の疑問に合う解答が得られない為ご質問させて下さい。

MACDやシグナルの計算方法や意味は解ったのですが、ゼロラインというのは一体何を表す物なのでしょうか？
重視されてる物ではあるようなのですがその肝心のゼロラインがどうやって計算されていて、何を意味する物なのかご教授いただければ嬉しいです。

またどんな考え方を元に製作者がこのゼロラインを引いているのかも解る方がいらっしゃいましたら是非ご解答の方よろしくお願いします。

ご解答頂きどうもありがとうございます。

計算式、サインの見方、用途は確認済みなのですがゼロラインを使ったサインの見方に疑問を抱きました。

例えば平均線にはゼロラインはないのにどうしてMACD上ではゼロラインと言う物が存在しているのか、またサインの見方としてどうしてゼロラインのブレイクや反発を重視される方がいるのかその理論をご存知な方がいらっしゃいましたら是非教えて頂けないでしょうか？よろしくお願いします。

ベストアンサーに選ばれた回答

ゼロラインはただ単に
周期の違う2本のMAが交差するポイントでしかない。

言っちゃなんだけど
ホントに計算式覗いたの？

Re:捕捉
どうしてゼロラインにこだわるんだろう。
敢えて言うならゼロラインは周期が長いほうの平均線をまっすぐに引いたもの。
そしてMACDは短い平均線と長い平均線との相対的な距離にすぎない。
期間の違う平均線の差をとったものだから。
それがゼロになるってことは長短の2本の平均線が重なった状態ってこと。
MACDがゼロラインで反発するかクロスするかってのは
単に平均線同士が反発するかクロスするかを表しているにすぎない。
だから、MACDを使っておきながらゼロラインを重視することに
意味は無い。
チャート上にMACDと同じパラメタの平均線を表示しとけば
平均線同士の反発やクロスはそのまま現れるから事足りる。

重視するのはMACDとゼロラインのクロス以前に
MACD本体の移動平均を取った「シグナル」と、MACD本体とが
クロスするかどうかでしょ。
まあ、それとて、さらに周期を短かくした平均線同士が
クロスしたか否かを見れば事足りるものなんだけどね(^^;

ゼロラインをサインとして重視されている方々がいらっしゃったので何か有効な考え方が背景にあるんじゃないだろうかと疑問に感じましたがゼロラインその物にはやはりあまり意味はなさそうですね。

ただMACDは計算上、０からの距離が平均線より見易いため上昇や下降幅、直近の最大点が見易くなっている事に自分なりに平均線とは被らない存在意義を見つける事ができました。

皆様ご解答頂いてどうもありがとうございます。

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2～18歳まで児童養護施設で育ち、高校卒業後サラリーマンとなる。銀行で勧められて買った商品がいわゆるぼったくり投資信託だと知り、投資や経済について探求。お金にまつわる有益な情報を発信していきますので、末永くごひいきに。

MACDの使い方

MACDも移動平均線を改良して出来上がったテクニカル指標です。正式名称はMoving Average Convergence/Divergence Trading Method。移動平均線収束拡散法などと訳されますが、私は「移動平均線くっついたり離れたり分析」と呼んでいます。二本の移動平均線がくっついていったり、離れていったりする様子を見てトレンドを分析する指標です。

アメリカの投資顧問会社、シグナラート・コーポレーション社のジェラルド・アペル(Gerald Appel)氏によって1970年代に開発された分析手法で、シグナラート・コーポレーションはこの手法で大成功を遂げました。またベストセラーとなって続編、続々編まで出た投資書籍「投資苑」の著者アレキサンダー・エルダー博士がMACDを用いて大成功を収めていることも有名です。

MACD（マックディ線）＝12日EMA－26日EMA
シグナル＝MACDの9日EMA

ｎ日EMA＝（EMAy×（ｎ－１）＋P×２）÷（ｎ＋１）

MACDは非常にシンプルでわかりやすいテクニカル指標ですが、EMAを採用しているということで、計算式を理解していない人が多いのは残念です。総じて日本人はEMAが苦手で普及していません。海外ではSMA（Simple Moving Average＝単純移動平均線）よりもEMA（Exponential MACDの使い方 Moving Average＝指数平滑移動平均線）の方がメジャーになりつつあります。

３、EMA研究

さて、EMAはSMA(通常の移動平均線)をどう改良したのでしょうか？
EMAの特徴は直近のデータにより比重をおいて平均したもの、そして過去のデータの比重を少しずつ減らしていきますが、切り捨てるものはないということです。

【EMAが改良した点】
①SMAのシグナルの出が遅いという欠点を改良
②直近のデータに重きを置くことにより、市場に残っている注文の平均値に近づく。
③ある期間より前のデータを使わないということで起こる騙しを無くした。

つまり移動平均線が上昇するか上昇しないかは、本日の価格が高いか低いかだけでなく、消えていく価格が高いか低いかに影響されるのです。そこに騙しが生まれる可能性があります。本日の価格が高くないのに、移動平均線が突然上昇するということがあります。消えていく価格が異常に低かった場合などに起こります。

４、マックディ線の計算式の意味

マックディ線＝12日EMA－26日EMA

【移動平均線の代表的売買サイン】
買いサイン・・・ゴールデンクロス＝短期線が長期線を下から上へクロス
売りサイン・・・デッドクロス＝短期線が長期線を上から下へクロス

５、マックディ線はどこを見ているのか？

それだけではありません。上記図で価格の天井とマックディ線の天井、価格の底とマックディ線の底を比較してください。マックディ線の天井打ち、底打ちは、価格の天井打ち、底打ちに先行することがわかります。ここにMACDの極意があります。マックディ線の上昇は価格の上昇に先行する。マックディ線の下降は価格の下降に先行する。この性質を理解すればMACDの有効性が理解していただけるはずです。

【マックディ線の意味】
■マックディ線の上昇
・マイナスからゼロに向けた上昇は、その後二本の移動平均線がゴールデンクロスすることを示し、価格の上昇トレンド発生を予兆します。
・ゼロからプラスに向けた上昇は、発生した上昇トレンドがどんどん成長していることを示します。
■マックディ線の下降
・プラスからゼロに向けた下降は、その後二本の移動平均線がデッドクロスすることを示し、価格の下降トレンド発生を予兆します。
・ゼロからマイナスに向けた下降は、発生した下降トレンドがどんどん成長していることを示します。
■以上からわかること
・マックディ線の上昇・下降は、価格の上昇・下降に先行する性質を持つ。

MACDの使い方

考案者：ジェラルド・アペル(Gerald Appel) 1970年代

短期と長期の指数平滑移動平均線によりトレンドの方向性、転換を見極めます。
MACDは、「マックディー」あるいは、「エム・エー・シー・ディー」と呼びます。
Moving Average(移動平均線) Convergence(MACDの使い方収束) Divergence(拡散)

MACD＝短期EMA-長期EMA(短期と長期のEMAの乖離幅)
シグナル＝MACDの指数平滑移動平均線
(通常用いる期間：短期12日、長期26日、シグナル9日)

≪指数平滑移動平均線(EMA：Exponential Moving Average)の計算式≫

※初日は単純平均を使います
MACD＝短期(12日)EMA-長期(26日)EMA＝0ということは、
短期トレンド＝長期トレンドということですから、
トレンドの転換点といえます。
・プラス圏短期(12日)EMA-長期(26日)EMA＞0ということは、
短期トレンド＞長期トレンドということですから、
上昇トレンドといえます。
・マイナス圏短期(12日)EMA-長期(26日)EMA＜0ということは、
短期トレンド＜長期トレンドということですから、
下降トレンドといえます。
トレンドが始まった場合、
短期指数平滑移動平均線(EMA)⇒早めに反応
長期指数平滑移動平均線(EMA)⇒遅れて反応
トレンドの序盤から中盤にかけて、MACDは拡大します⇒短期＞長期
トレンド終盤では、MACDは縮小します⇒0 短期横ばい・長期継続

取引ルール

【買いシグナル】
・MACDがシグナルを上抜けた時⇒上昇トレンド開始の可能性(※BuySellポイント買い)
・MACDが0の上に抜けた時⇒上昇トレンドの確認(短期＞長期)
「ゴールデンクロス」：短期移動平均線が長期移動平均線を上抜いた地点

・逆行現象(強気の乖離(ブリッシュ・ダイバージェンス)：
相場が下降しているのに、MACDが下げ渋る状態
価格が低水準にある場合、価格の下落力の低下によってMACDが上昇することで引き起こされていると考えられます。下落力の低下、すなわち、底値反発という転換点が近いことを示唆しています。

【売りシグナル】
・MACDがシグナルを下抜けた時⇒下降トレンド開始の可能性(※BuySellポイント売り)
・MACDが0の下に抜けた時⇒下落トレンドの確認(短期＞長期)
「デッドクロス」：短期移動平均線が長期移動平均線を下抜いた地点

・逆行現象(弱気の乖離(ベアリッシュ・ダイバージェンス)： MACDの使い方
相場が上昇しているのに、MACDが上げ渋る状態
価格が高水準にある場合、価格の上昇力が徐々に弱まることで短期移動平均線の上昇ペースが落ち、MACDの低下、に繋がっていると考えられます。
上昇力の低下、すなわち、高値反落という転換点が近いことを示唆しています。

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