概要

海外FXの移動平均線乖離率とは

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【FX手法】乖離トレードを極める|乖離率とダイバージェンス

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乖離トレードを極める|乖離率とダイバージェンス

今回は、乖離率のダイバージェンスを利用したトレード手法です。

使用するインジケーターは『Kairi.mp4』。ネット上で無料で拾えますが、おすすめサイトはMT4でFX [MT4インディケーター]です。

移動平均乖離率

チャートはUSD/JPYの5分足です。サブウィンドウ(チャートの下)に表示させている折れ線グラフ上のテクニカル指標が『Kairi.mp4』です。期間は21日ですので、21日移動平均線(EMA)に対してどれくらい終値が離れているか(乖離しているか)を、指標化(グラフ化)したものとなります。

乖離率を表示させるインディケータ

  • レートが移動平均線から下方に乖離…買いでENTRY
  • レートが移動平均線から上方に乖離…売りでENTRY

つまり、逆張りトレードでうまくいっているように見えますが、これは結果論にすぎません。実際に稼働中のリアルタイムでチャートを見ている限りにおいては、そう簡単にはいきません。むしろ、移動平均線から乖離し続けるような動きをするケース(ダマシ)も頻出します。

単純に乖離率だけをチェックするのではなく、乖離率の変動から投資家心理を読み取る洞察力こそが必要だと考えています。(今、多くの投資家は売りたがっている?それとも買いたがっている?)ということを乖離率から読み取るということですね。

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オーソドックスな「乖離率トレード」とは?

乖離率を使ったトレード手法

ラインに乖離率がヒットしたら逆張りで仕掛けます。シンプルな手法です。乖離幅が大きくなるとトレンドが反転しやすい傾向にあるという性質を利用したトレードです。

また乖離率の傾きもポイントになります。傾きの角度が急な場合はトレンド反転の予兆でもあります。逆にゆるやかな角度である場合は、そのトレンドが継続する傾向にあります。

乖離率にトレンドラインを引いてラインブレイクで仕掛ける

次に、乖離率そのものをラインチャートに見立てて、トレンドラインを引き、ラインブレイクで仕掛ける方法を紹介します。

乖離率にラインを引く

乖離率の安値と安値(高値と高値)をつなぐようにトレンドラインを引き、そのラインをブレイクするタイミングで仕掛ける手法です。これも乖離率の角度(傾きの角度)や乖離幅が重要です。急角度であればあるほど反転しやすいので、急角度にラインを引ける場所を探すことがポイントです。

乖離率とダイバージェンス

最後に、乖離率のダイバージェンスを利用したトレード手法をご紹介します。管理人が最も好きな手法のひとつであるダイバージェンス(逆行現象)を乖離率に取り入れた手法です。

ダイバージェンスとは、実際のレートの動きとテクニカル指標が逆の動きをする現象を指します。この逆行現象が出現した時に、現在のトレンドが収束し、相場が大きく反転するケースがあります。ダイバージェンスはめったに出現しませんが、出現した時は注意が必要です。

乖離率とダイバージェンス

上のチャートでは、高値を更新しているにもかかわらず、乖離率の高値は切り下げています。これがダイバージェンス現象です。ダイバージェンスが発生すると現在のトレンドの終焉が近いことを予兆します。実際にチャート上では、上昇トレンドが終焉し、その後ダウントレンドが発生しています。

乖離率とダイバージェンス現象その2

チャートの安値は切り下げているのに、移動平均乖離率の安値は切り上げています。現在継続中のダウントレンドが終焉し、トレンド変換を示唆しています。このダイバージェンス現象は、RSIなどのオシレーター系指標などでもチェックできます。

ダイバージェンスとヒドゥンダイバージェンスの違い

ダイバージェンスが絶対的な指標ということではありませんが、信頼度は「買われすぎ・売られすぎからの逆張り」よりも高いと考えています。特にダイバージェンスでダマシが発生した時の次のダイバージェンスシグナルは、かなり精度が高いと感じます。

『乖離率』の奥深さ

乖離率ひとつ取ってみても、様々な手法が存在します。今回ご紹介した手法以外にも多くの手法があり、奥の深さを感じます。ForexFactoryなどの海外フォーラムを定期的にチェックしていると、乖離率だけでトレードをしている投資家も多く存在することに気付きます。

移動平均線という最もシンプルで王道的なテクニカルをベースにした乖離率ですが、時間をかけて検証するに足る指標の1つであるといえますね。

Trading Viewで移動平均乖離率を表示する方法

Trading Viewで移動平均乖離率を表示する方法

Trading View

Trading View には、デフォルトで100種類以上、カスタムを含めると8,000種類以上の インジケーター があります。

その中で、 移動平均乖離率 は逆張りトレードでよく使われるインジケーターです。

この記事では、 Trading Viewで移動平均乖離率を表示する方法 について説明します。

Trading Viewで移動平均乖離率を表示する方法

Trading Viewは、FX・株・仮想通貨などのトレードで役に立つ、様々な 海外FXの移動平均線乖離率とは インジケーター や 描画ツール が搭載された、 次世代型チャートツール です。

インジケーターのうち、 移動平均線 は初心者から上級者まであらゆるトレーダーが使います。

それに対し、 移動平均乖離率 は聞いたことがない、もしくは詳しくは知らないかたが多いでしょう。

  • 移動平均線からどれだけ現在の価格が離れているかを知るための指標

移動平均乖離率の数値が大きいほど、現在の価格が移動平均線から離れていることになり、乖離率を基準にした 逆張りトレード に活用されます。

なぜなら、価格は移動平均線に 収束する性質 があるためです。

この移動平均乖離率をTrading Viewに表示すれば、 海外FXの移動平均線乖離率とは 5~10%程度 離れていた場合に逆張りするだけのため、慣れればFX初心者でも簡単なトレードです。

ただし、 短期売買 にしか使えません。

よく利用されるのは、 25日移動平均乖離率 です。

移動平均乖離率を表示するには、Trading Viewにサインインし、検索窓に 「Moving average deviation rate」 と入力し、検索ボタンを押します。

すると、サブチャートに 移動平均乖離率と2σのボリンジャーバンドを組み合わせたチャートが表示 されます。

移動平均乖離率だけだと、エントリーポイントがわからず、勝つことが難しいため、 他の指標も併用して表示 すると良いでしょう。

チャートに表示できるインジケーターの数は プラン によって異なり、無料プランでは最大三つまでです。

有料プランにすると、料金に応じて 最大5~25個まで表示 できるようになります。

移動平均乖離率を使った逆張りトレードをする際には、必ず ファンダメンタル もチェックします。

  • 移動平均乖離率は逆張りトレードでよく使われる
  • 海外FXの移動平均線乖離率とは
  • Trading Viewで「Moving average deviation rate」と検索することで移動平均乖離率が表示される
  • 逆張りトレードは短期売買に適している

Trading Viewでは、検索窓に 「Moving average deviation rate」 と入力し検索することにより、移動平均乖離率が表示されます。

移動平均乖離率を活用した逆張りトレードは、短期売買に有効ですが、大きなトレンドが発生している場合には不向きなため、長期間のポジション保有や、 ファンダメンタル に大きな動きがある場合などには注意が必要です。

移動平均線との乖離率を表示するインジケーター「異国の乖離バンド」

異国の乖離バンド

さっそくチャートにインストールした画像です↓

矢印サインの検証

矢印サインが点灯した場所に赤色垂直線を引いてみました。

異国の乖離バンドのパラメーター設定

パラメーターを覗くと下記のように100MAがデフォルトで設定され、バンド偏差は2.5、バンド期間は50です↓

20MAとの乖離率を表示

つまり100MAを基準に乖離幅を算出していたようですが、これを20MAとの乖離に変更すると先ほどよりも矢印サインが多くなり、結構いい場所で点灯していることが分かります↓

LPにも記載されていますが、 トレンドが発生すると乖離幅が断続的に大きくなりサインが出ますが、そこでエントリーするとロスカットを連発する ことになります。逆に レンジ相場の場合は乖離が大きくなると移動平均に戻る特性が発揮され矢印サインに従っても割と勝ってますね!

トレンド中

実際にMAを表示させてみるとMAの角度が急な時の矢印サインはロスカットとなることが多いです↓

ですからMAの角度が急になった場合の矢印サインではエントリーせずにポジションを持っていれば、部分利確を行う使い方がベターかと思います。

ADXを表示

あとは矢印を使ってエントリーする場合は、 ADXを表示させるといい です。
設定はデフォルトのままで25のところにレベルラインを表示させています↓

ADXが25未満もしくは、25以上であっても勢いがなくなった時にでる矢印サインだけ従うとトレンドに巻き込まれることをある程度回避することができます。

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移動平均乖離率を使った逆張りトレードをビットコインFXで解説

移動平均乖離率のビットコインFX逆張りトレード

オシレーター系指標

幅広い金融商品に有効でビットコインFXでも有効に使われ、短期トレーダーの必須テクニカル指標とも言われているオシレーター系指標「移動平均乖離率」についてご紹介します。

仙人

移動平均乖離率とは

移動平均乖離率(いどうへいきんかいりりつ、英語名:Moving average deviation rate)とは、価格が移動平均線からどれだけ離れ(乖離し)ているかをパーセンテージ(%)で数値化し「買われすぎ」や「売られすぎ」を判断するシンプルなオシレーター系指標です。

仙人

「移動平均」という文字が含まれていることから、トレンドフォロー型のテクニカル指標と誤解されることが多いですが、実はオシレーター系のテクニカル指標です。

移動平均線 海外FXの移動平均線乖離率とは に対する価格の乖離はやがて収束し修正されるという考えに基づいています。
※移動平均線は一定期間の終値の平均値を計算し、その数値を線にしてつなぎ合わせたもの

チャートが移動平均線と同じなら乖離率は0%。
移動平均線よりも上にある場合を「上方乖離」、
移動平均線よりも下にある場合を「下方乖離

といい、移動平均線から何%乖離しているかで価格がどう推移していくかのヒントになります。
上昇トレンド時に移動平均乖離率はプラス に、
下降トレンド時にはマイナスに なります。

  • ±5%以上になると相場が目先調整局面を迎える。
  • ±10%以上になると天井(天底)になる。

移動平均乖離率を使ったトレード手法

移動平均乖離率の売りシグナル

チャートが移動平均線から上に大きく離れると、乖離率もプラス(+)に大きくなるので 売りサイン となります。+5~10% の乖離が目安です。

移動平均乖離率の売りシグナル

チャートが移動平均線から下に大きく離れると、乖離率もマイナス(-)に大きくなるので、 買いサイン となります。-5~10% の乖離が目安です。

25日移動平均乖離率がよく使われる

相場が急変動してチャートに過熱感が出ると、必ずと言っていいほど25日移動平均線に向けて、急激な値戻り(リバ・値戻り)が発生します。
その値戻りを短期的な逆張りトレードで狙うというのが一般的なトレード戦略です

移動平均乖離率は相場状況により調整する

移動平均乖離率をビットコインFXで表示・調整する方法

移動平均乖離率をビットコインFXで表示

ビットコインFXのbybit の標準チャートツールには移動平均乖離率がありません。
なので、TradingView本家 のサイトでビットコインチャートを表示して以下のように選択して下さい。
「インジケーター」→検索窓に「Moving average deviation rate」と入力→「Moving average deviation rate」を選択する。

移動平均乖離率がサブチャートに表示されます

移動平均乖離率がサブチャートに表示されます。
以下を見ると移動平均乖離率とボリンジャーバンド を組み合わせたインジのようです。

移動平均乖離率を調整する

移動平均乖離率は以下の操作で変更できます。
インジ名をクリック→設定→「Moving Average Period」→OK。デフォルトでは21日になっていましたが、25が一般的です。チャートを見て、効いていると思う数値を使えばいいと思います。

移動平均乖離率の日数を調整する

移動平均乖離率を使う注意点

レンジ相場よりトレンド発生時が得意

上限や下限がないので過去チャートを参考に

その他の指標を併用するべき

移動平均乖離率は、性質的には「RSI 」や「MACD 」のようなオシレーター系指標に属すので、基本的に逆張りトレード戦略がメインです。

移動平均線乖離率の要素を取り入れたエンベロープ というテクニカル指標をスキャルピング で併用するのもオススメです。

ファンダメンタルズに注意

日経平均を移動平均乖離率でトレードが王道?

ただ、日経平均に採用されている225銘柄は日本を代表する企業であり、これらの銘柄に対して移動平均乖離率を使った短期売買を行う場合、日経平均株価の移動平均乖離率の上限・下限が参考になるという定説があります。

日経平均株価と25日移動平均線との乖離が、
5%を超えたら注意、8%で警戒、10%で天底(底値)近くとされています 。
※あくまでも目安なのでこの通り動くとは限りません

つまり日経平均採用銘柄を売買する場合、移動平均乖離率の上下±10%乖離が売買ポイントになります。

移動平均乖離率は、FXだけでなく日経225先物などでもよく使われていますが、「ストキャスティクス 」や「RSI 」という指標を併用して、根拠が強いと判断したトレードのみを行うことがポイントです。

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